Penentuan Harga Opsi Beli Tipe Eropa Menggunakan Model Black-Scholes-Merton Berdasarkan Portofolio Optimal Model Black-LittermanDHEA SEPTENAFAUZI PUTRI / Dila Tirta Julianty, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2025Pertumbuhan pesat pasar saham Indonesia mendorong perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap risiko dan strategi investasi, terutama pada sektor perbankan yang mendominasi kapitalisasi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga opsi beli tipe Eropa menggunakan model Black-Scholes-Merton... |
Analisis Model Black-Litterman Dalam Pembentukan Portofolio Optimal Dan Estimasi Value at Risk Pada Saham Sektor Teknologi Di Bursa Efek IndonesiaMUTIA PUTRI APSARI / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Sektor teknologi merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan pesat di pasar modal Indonesia, seiring meningkatnya digitalisasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tingginya fluktuasi harga saham pada sektor ini menyebabkan ketidakpastian sehingga diperlukan strategi pembentukan portofolio optimal unt... |
Optimalisasi dan Perbandingan Portofolio Saham Indeks SRI-KEHATI Menggunakan Single Index Model dan Black-Litterman ModelNATALIA AISA SELVIRA / Dila Tirta Julianty, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2026Meningkatnya jumlah investor saham di Indonesia, khususnya generasi muda, perlu diikuti dengan kemampuan dalam membentuk portofolio yang optimal. Pemilihan saham dan penentuan proporsi investasi yang tepat diperlukan agar return yang diperoleh sesuai dengan risiko yang ditanggung. Penelitian ini ber... |