Implementasi Metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity untuk Peramalan Return Saham PT Lippo General Insurance TbkMuhammad Shidqi Abdul Bariq / Dr. Bagus Sartono S.Si., M.Si. / Undergraduate Thesis, 2024Implementasi Metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity untuk Peramalan Return Saham PT Lippo General Insurance Tbk Muhammad Shidqi Abdul Bariq (120410052) Pembimbing Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si., Ayu Sofia, S.Si., M.Si. ABSTRAK Pasar modal Indonesia merupakan salah ... |
Analisis Risiko Saham Asuransi Menggunakan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic in MeanM Rizky Ananda / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Investasi saham merupakan cara untuk mencapai tujuan keuangan, tetapi tidak terlepas dari risiko akibat volatilitas pasar. Dalam konteks ini, saham subsektor asuransi menawarkan peluang investasi menarik sekaligus tantangan berupa fluktuasi harga saham. Peramalan return saham diperlukan untuk memban... |
Analisis Risiko Saham Asuransi Menggunakan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic in MeanM Rizky Ananda / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Investasi saham merupakan cara untuk mencapai tujuan keuangan, tetapi tidak terlepas dari risiko akibat volatilitas pasar. Dalam konteks ini, saham subsektor asuransi menawarkan peluang investasi menarik sekaligus tantangan berupa fluktuasi harga saham. Peramalan return saham diperlukan untuk memban... |
Implementasi Metode ARFIMA-GARCH Untuk Peramalan Harga Saham PT Lippo Generale InsuranceMUHAMMAD SYAUKI TARMIZI / Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2025Perkembangan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi keuangan, termasuk investasi saham. Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang merepresentasikan kepemilikan modal atas suatu perusahaan, dan menjadi investasi pilihan yang populer di kalangan masyarakat. Namun, inv... |
Penerapan Cluster Time Series Dalam Mengoptimalkan Peramalan Harga Saham Sektor Keuangan Menggunakan Metode ARIMA GARCHKanisya Dwi Anugrah / Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2025Pada Tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi yang melambat, sehingga diperlukannya rangsangan atas investasi untuk menambahkan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Salah satu instrument yang umum digunakan dalam berinvestasi adalah saham. Kemajuan teknologi memberikan akses yang lebih mudah untuk... |
PERAMALAN VOLATILITAS RETURN SAHAM PT BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN GLOSTEN-JAGANNATHAN-RUNKLE GARCHSella Dianka Fitri / Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2025Perkembangan sektor saham di Indonesia memperluas opsi bagi investor untuk berinvestasi di berbagai sektor terutama perbankan. Ini juga mendorong investor untuk lebih mempertimbangkan risiko pada rencana investasi yang diambil sehingga dapat mencapai tujuan investasi, yaitu mendapatkan keuntunga... |
ANALISIS HUBUNGAN EMPAT SAHAM PADA SEKTOR TAMBANG DENGAN MENGGUNAKAN UJI KOINTEGRASI BERDASARKAN MODEL TIME SERIESHatta Eki Abimanyu / Dr. Utriweni Mukhaiyar, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025volatilitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan memperoleh model terbaik ARIMA-GARCH untuk prediksi harga dan volatilitas saham, serta menguji hubungan jangka panjang antar saham menggunakan uji kointegrasi. Data yang digunakan berupa data bulanan dari empat saham tambang selama periode 01 Januari... |