Penentuan Batas Risiko Terbesar Pada Portofolio Mean-Variance Menggunakan Metode Pengali Lagrange Pada Saham Perusahaan Indeks LQ45TURMAN PURBA / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Penelitian ini membahas penerapan Value at Risk (VaR) pada portofolio Mean-variance menggunakan pengali Lagrange pada 15 saham perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 sejak September 2023 hingga September 2024. Portofolio model Mean-Variance adalah model portofolio Markowitz yang bertujuan untuk ... |
Optimasi Portofolio Mean-Variance dan Mean Absolute Deviation Menggunakan Algoritma Evolusi Diferensial Pada Saham IDX30M. NAIF ABDALLAH / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Portofolio merupakan kumpulan dari aset investasi keuangan seperti saham yang dimiliki oleh individu atau institusi. Pada Tugas Akhir ini dilakukan optimasi proporsi investasi dari lima belas saham dalam indeks IDX30 selama periode Mei 2019 hingga Mei 2024 dan data yang digunakan berupa harga pen... |
OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM PADA INDEKS INFOBANK15 MENGGUNAKAN METODE WOLFERhuben Geolardo Hasugian / Tiara Shofi Edriani, S.Si., M.Si. / Matematika, 2025Portofolio optimal saham adalah portofolio yang memiliki keuntungan maksimal. Tujuan dari penelitian ini fokus kepada pemecahan masalahah penentuan proporsi saham yang akan di investasikan untuk membentuk portofolio optimal. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memodelkan harga saha... |