View/Open

Author
Rofiqoh, Wulandari

Advisor
Dila Tirta Julianty, S.Si., M.Si.
Amalia Listiani, S.Pd., M.Sc.

Koleksi
Student Dissertations and Theses

Publisher

Investasi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif dengan investasi yang paling diminati yaitu saham. Seorang investor harus memiliki keterampilan dalam membentuk portofolio optimal yaitu untuk mendapatkan return maksimal dengan risiko minimal yang dapat dilakukan melalui berbagai metode antara lain Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Pembentukan portofolio menggunakan kedua metode tersebut dilakukan pada saham di indeks LQ-45 karena representasi saham dengan likuiditas tinggi. Pada penelitian ini juga mempertimbangkan pengaruh faktor makroekonomi dan harga indeks LQ-45. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa expected return tertinggi untuk metode CAPM berada pada saham PGAS sebesar 1

URI
https://repository.itera.ac.id/depan/submission/SB2409180070

Keyword
APT CAPM Efisiensi Portofolio Faktor Makroekonomi Indeks LQ-45