Prediksi Harga Penutupan Nikel di LME dan SHFE menggunakan Model GRU dengan Grid Search
Penelitian ini menggunakan model Gated Recurrent Unit (GRU)
dengan Grid Search untuk memprediksi harga penutupan nikel di
London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Futures Exchange
(SHFE). Proses optimasi dilakukan dengan metode Grid Search
pada 81 kombinasi hyperparameter, yaitu unit 32, 64, dan 128;
learning rate 0.001, 0.01, dan 0.1; batch size 16, 32, dan 64; serta
epoch 50, 100, dan 150. Hasil penilaian dengan menggunakan
Mean Squared Error (MSE) menunjukkan kombinasi terbaik untuk
LME adalah unit 64, learning rate 0.001, batch size 64, dan epoch
50 dengan MSE validasi 0.00008 dan uji 0.00009. Untuk SHFE,
kombinasi yang optimal sama dengan LME, hanya epoch yang
digunakan berbeda yaitu 150 dengan MSE validasi 0.00013.
Temuan ini menunjukkan bahwa metode Grid Search efektif dalam
pencarian kombinasi hyperparameter model GRU pada pasar
komoditas. Hasil peramalan juga menunjukkan bahwa harga nikel
di LME cenderung lebih fluktuatif dibandingkan SHFE yang lebih
stabil, meskipun keduanya menunjukkan tren naik, mencerminkan
perbedaan karakteristik pasar global dan domestik.
URI
https://repository.itera.ac.id/depan/submission/SB2510300005
Keyword
Grid Search GRU Prediksi Harga LME SHFE