View/Open

Author
Widya, Citra Lestari

Date Published
18 Aug 2026

Advisor
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.,
Rosni, S.Mat., M.Si.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat untuk memberikan manfaat pensiun di masa mendatang. Kinerja investasi DPLK dapat diukur menggunakan Return on Investment (ROI) sebagai indikator tingkat pengembalian dana. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model Beta Seasonal Autoregressive Moving Average (βSARMA) terbaik, mengukur kinerja model menggunakan nilai MAPE, memprediksi ROI pada DPLK menggunakan model βSARMA terbaik. Tahapan penelitian meliputi identifikasi model, estimasi parameter, signifikansi parameter, uji diagnostik residual, pemilihan model terbaik berdasarkan Akaike Information Criterion (AIC), serta evaluasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model βSARMA terbaik yang diperoleh adalah model βSARMA〖(1,1)(1,1)〗_12 dengan nilai MAPE sebesar 8,016%, yang tergolong sangat baik. Prediksi ROI menunjukkan pola yang relatif stabil pada periode mendatang. Dengan demikian, model βSARMA efektif digunakan untuk memprediksi ROI dan mendukung pengambilan keputusan investasi pada DPLK.

URI
https://repository.itera.ac.id/depan/submission/SB2608150002

Keyword
Beta SARMA ROI Prediksi DPLK