View/Open

Author
Yunita, Virhafiyanti

Date Published
26 Aug 2026

Advisor
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.,
Karina Sylfia Dewi, M.Mat.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) merupakan salah satu indikator makroekonomi yang sensitif terhadap dinamika pasar dan ketidakpastian global. Pergerakan nilai tukar cenderung fluktuatif dan telah terbukti menunjukkan pola yang bersifat nonlinier, sehingga pendekatan model linier konvensional seperti ARIMA kurang memadai dalam menangkap dinamika tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) dalam memprediksi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan mengevaluasi tingkat akurasinya menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Data yang digunakan adalah data bulanan periode Januari 2001 hingga Desember 2025. Estimasi parameter model ESTAR dilakukan menggunakan metode Nonlinear Least Square (NLS). Pengujian nonlinieritas membuktikan bahwa data nilai tukar Rupiah terhadap USD bersifat nonlinier. Model terbaik yang terbentuk adalah ESTAR(2,1) menghasilkan nilai MAPE sebesar 1,93 persen yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi sangat baik. Model tersebut selanjutnya digunakan untuk memprediksi nilai tukar Rupiah terhadap USD untuk enam langkah ke depan, yaitu Januari hingga Juni 2026, dengan hasil prediksi menunjukkan kecenderungan pelemahan Rupiah secara bertahap.

URI
https://repository.itera.ac.id/depan/submission/SB2608270008

Keyword
ESTAR Nilai Tukar Rupiah Nonlinier Prediksi Runtun Waktu